Rebalanceo de Cartera de Inversión con Python y Machine Learning
Proyecto Final de Data Science de Alejandro Otero
Diplomatura en Ciencia de Datos con R y Python
En el mundo de las finanzas, mantener una cartera de inversión equilibrada según el perfil de riesgo de cada inversor es clave para lograr estabilidad y rendimiento a largo plazo. En esta nota te compartimos el proyecto final presentado por Alejandro Tero, donde aplica técnicas de Machine Learning y análisis de datos con Python para automatizar este proceso.
Objetivo:
El objetivo principal fue desarrollar un sistema de asignación y rebalanceo de activos que se adapte al perfil del inversor: agresivo, moderado o conservador.
El sistema busca multiplicar el capital con mínima intervención humana, maximizando la eficiencia en la gestión de inversiones.
¿Cómo funciona?
Registro y encuesta inicial: el usuario completa un cuestionario que define su perfil de riesgo.
Asignación de cartera: según el perfil (agresivo, moderado o conservador), el sistema construye una cartera con pesos distintos de activos de alta, media y baja volatilidad.
Rebalanceo anual: al cumplirse un año, el sistema vuelve a evaluar el perfil del inversor y, si cambió, reajusta automáticamente la cartera para mantener la coherencia entre preferencias y exposición al riesgo.
El sistema permite generar una cartera inicial y luego rebalancearla automáticamente cuando el perfil del inversor cambia.
Por ejemplo:
- Un inversor agresivo puede tener 50% de acciones de alta volatilidad, 30% media y 20% baja.
- Si su perfil cambia a moderado, el sistema ajusta automáticamente los porcentajes y actualiza la cartera.
Este rebalanceo no solo optimiza la distribución de activos, sino que también genera un flujo constante de operaciones que puede beneficiar tanto al inversor como al broker.
Expositor: Alejandro Otero
Paleontólogo y Doctor en Ciencias Naturales. Dirijo proyectos de investigación en dinosaurios desde hace más de 10 años con financiamiento de National Geographic y The Royal Society of London, entre otros. A partir del 2022 incursioné en la industria IT, dirigiendo proyectos de desarrollo de software. Invierto en acciones y criptomonedas.
LinkedIn de Alejandro Otero: https://www.linkedin.com/in/aleoterob/
